Good Expectancy Trading System

Expectativa A expectativa de um sistema de negociação de ações deve ser positiva se você quiser lucrar com Las Vegas. Ótima comida, meninas de shows e um negócio de jogo de vários bilhões de dólares. O dinheiro gerado pelos casinos é apenas acompanhado pelos lucros em Wall Street. E os lucros de ambos são baseados em probabilidades matemáticas. Os casinos ganham dinheiro porque as chances ou a expectativa de jogos estão no favor das casas. Isso significa que se você jogar o tempo suficiente, o casino ganha. No curto prazo, o casino sabe que pode ganhar ou perder. Mas se você jogar o tempo suficiente, a casa sempre ganha. Os casinos aumentam seus lucros, oferecendo jogos que são concluídos em um curto período de tempo - um rolo de dados, uma rotação de uma roda ou alguns cartões entregues. Como o Dr. Van K. Tharp salienta. Seu sistema comercial deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa. O viés natural que a maioria das pessoas tem é ir para sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade. Todos nós temos esse viés que você precisa estar certo. Foram ensinados na escola que 94 por cento ou melhor é um A e 70 ou abaixo é um fracasso. Nada além de 70 é aceitável. Todos estão à procura de sistemas de entrada de alta confiabilidade, mas a expectativa é a chave. E a verdadeira chave da expectativa é como você sai dos mercados e não como você entra. Como você tira lucros e como você sai de uma posição ruim para proteger seus ativos. A expectativa é realmente o valor que você fará na média por dólar arriscado. Se você tem uma metodologia que faz você 50 centavos ou melhor por dólar arriscado, isso é excelente. A maioria das pessoas não. Isso significa que se você arrisca 1.000 que você fará na média de 500 para cada comércio - isso está em média vencedores e perdedores juntos. Nassim Taleb coloca desta maneira: em algumas estratégias e situações de vida, é dito, uma joga dólares para ganhar uma sucessão de centavos. Nos outros, arrisca-se a uma sucessão de centavos para ganhar dólares. Embora se pense que a segunda categoria seria mais atraente para os investidores e agentes econômicos, temos uma evidência esmagadora da popularidade do primeiro. O que isso tem a ver com os sistemas de negociação Queremos que as chances de um comércio nos favorecer - expectativa. Queremos muitas negociações - oportunidade. Queremos virar para que possamos combinar os lucros - tempo de espera. O que nós, como comerciantes, precisamos fazer é tornar-se a casa. As probabilidades de nossa negociação devem nos favorecer, precisamos de um número razoável de negócios durante o ano e os negócios devem ser concluídos em um prazo razoável para que a composição seja efetiva. A expectativa é simplesmente o produto da sua porcentagem de lucro por vitória e sua taxa de vitoria menos o produto de sua porcentagem de perda por perda e sua taxa de perda. Por exemplo: porcentagem de vitória 6 Taxa de vitoria 60 Perda percentual 4 Taxa de perda 40 A expectativa é de 2,0 por comércio, ou (6 x 60) - (4 x 40). Isso significa que, em um comércio médio, 2 do dinheiro negociado são seus para manter. Isso é melhor do que um casino no blackjack. Agora, isso pode não parecer muito dinheiro. Se o seu comércio médio é de 10 000 - 2, 200 ganhos por comércio. Se você tem 300 negócios por ano, então você tem um lucro de 60 mil por ano com um comércio médio de apenas 10 mil. Isso nem sequer inclui os lucros se você combinou o comércio médio. Se você explorar a fórmula de expectativa, você notará que não há um conjunto de números que poderiam dar uma expectativa positiva, mas um número infinito de conjuntos e, portanto, um número infinito de sistemas de negociação que poderiam ser lucrativos. Dado que, é possível desenvolver sistemas em que o stop loss seja maior que os lucros. A parada de perda é acadêmica, desde que sua expectativa de lucro seja positiva. Outro exemplo: podemos usar uma perda de 20 paradas e um alvo de 5 lucros e sair com a mesma expectativa exata 2 desde que minha taxa de vitória seja alta o suficiente. Uma taxa de ganhos de 88 neste exemplo renderia 2.0, o resultado de (5 X 88) - (20 x 12). Ou, você poderia chegar a uma expectativa positiva com uma taxa de vitoria muito baixa. Um dos números mais famosos da expectativa vem de William ONeil, defensor do sistema CANSLIM e fundador do Investors Business Daily. Se usarmos seus números de parada e alvo de 8 e 20 e sua taxa de ganhos publicada de 30, a expectativa pode ser calculada como sendo: (20 x 30) - (8 x 70) ou 0,4. A linha inferior é: a expectativa deve ser positiva se desejar lucrar ao longo do tempo. Nunca use um sistema com uma expectativa zero ou negativa. Você não vai ganhar. Você não pode vencer a casa durante uma longa série de apostas ou comércios. Seja a Casa. Não importa qual seja sua expectativa, você não ganhará muito dinheiro, a menos que você tenha muitas oportunidades para negociar. Mais uma vez, a analogia do cassino. O cassino só pode fazer 1-2 por mão de blackjack, mas eles colocam as mãos muito rapidamente - 30 a 40 mãos por hora. Jogue blackjack o suficiente e você perderá mais de 40 de seu dinheiro por hora. Não é de admirar que eles possam oferecer esses comps maravilhosos. Agora sabemos como criar um método, pelo menos no papel, com uma expectativa positiva. Digamos que desenvolvemos um sistema com expectativa de 8, mas se o sistema só rendeu um comércio por ano, o que seria bom. Podemos também colocar o dinheiro em uma conta de poupança. Ou, se tivéssemos um método que rendeu 0,2 por comércio, você pode transmitir isso. Mas, e se esse sistema gerasse 1.000 negócios por ano, 1.000 vezes, 0.2 se transforma em dinheiro sério em um tempo muito curto. A área mais negligenciada de negociação é o período de retenção. Para ganhar dinheiro, você deve ter um sistema que gere uma expectativa positiva e muitas oportunidades. Mas você deve ter acesso ao seu dinheiro. Se o seu tempo de negociação é muito longo, você não pode tirar proveito de todas ou mesmo de suas oportunidades. Seu dinheiro de negociação ou poder de compra está sempre amarrado porque você precisa esperar muito para fechar seus negócios. Tempo de analogia de cassino. Se as chances de casa no Blackjack são 2.5, isso significa para sempre 2 aposta, o casino faz, em média, 5 centavos. Se você joga apenas 1 jogo por hora, o casino ganha 5 centavos por hora. Se você jogar 60 jogos por hora, o casino tem todos os seus 2 em 40 minutos. Todas as coisas sendo iguais, o jogo com o roteamento mais rápido é o mais lucrativo para o cassino. Não é diferente com a negociação. Você será mais rentável com 100.000 que você poderia converter 250 vezes por ano, do que 500.000 que estava amarrado em um comércio por 12 meses. Como exemplo, dizemos que temos um comércio e esse comércio produziu um retorno de 50. Você acabou de ter um ótimo ano - um lucro de 250.000. Por outro lado, digamos que você tinha 100 mil para compras de estoque, e sua expectativa foi de apenas 1,2 por troca, mas você transferiu suas ações 250 vezes no mesmo ano. Esse método acaba gerando 300 mil para o ano, e isso assume que você nunca aumenta o tamanho da posição à medida que a equidade cresce. Você acabou de ter um ano melhor. E é mais fácil obter 1,2 por comércio do que 50. A linha inferior para uma grande linha de fundo é: Uma expectativa positiva. Um bom número de negócios. Um curto período de espera. O conteúdo deste site é copyright 2016 Financial Spread Betting Ltd. Entre em contato conosco se você deseja reproduzir qualquer um deles. Um sistema comercial pode ser caracterizado como uma distribuição dos múltiplos R que ele gera. A expectativa é simplesmente a média, ou média, do múltiplo R gerado. Mas o que isso significa, exatamente Uma Breve Visão Geral de Riscos e R-Múltiplos Se você leu algum dos livros do Dr. Tharps, você sabe agora que é muito mais eficiente pensar nos lucros e perdas de seus negócios como uma proporção de O risco inicial assumido (R). Letrsquos apenas examinou novamente brevemente, porém: Um dos segredos reais do sucesso comercial é pensar em termos de raciocínios de risco a recompensa toda vez que você faz um comércio. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, ldquowhatrsquos o risco sobre este comércio É a recompensa potencial vale a pena riskrdquo potencial Então, como você determina o risco potencial de um comércio Bem, no momento em que você entra em qualquer comércio, você deve determinar previamente alguns Ponto em que yourquoll sair do comércio para preservar o seu capital. Esse ponto de saída é o risco que você tem no comércio ou a perda esperada. Por exemplo, se você comprar um estoque de 40 e decidir sair se cai para 30, então seu risco é 10. O risco que você tem em um comércio é chamado R. Isso deve ser fácil de lembrar porque R é curto para risco. R pode representar o risco por unidade, que, no exemplo, é 10 por ação, ou pode representar seu risco total. Se você comprou 100 ações de ações com um risco de 10 por ação, você teria um risco total de 1.000. Lembre-se de pensar em termos de razões de risco para recompensa. Se você sabe que seu risco inicial total em uma posição é de 1.000, você pode expressar todos os seus lucros e perdas como uma proporção de seu risco inicial. Por exemplo, se você ganhar um lucro de 2.000 (2 x 1000 ou 20share), seu lucro é 2R. Se você obtém lucro de 10.000 (10 x 1000), seu lucro é 10R. O mesmo funciona para perdas. Se você perder 500, sua perda é de 0,5R. Se você perder 2000, sua perda é 2R. Mas, espere, você pode dizer. Como eu poderia ter uma perda de 2R se o meu risco total fosse 1000? Bem, talvez você não tenha mantido sua palavra sobre a perda de 1000 e não conseguiu sair quando deveria ter. Talvez o mercado abatera contra você. Perdas maiores do que 1R acontecem o tempo todo. Seu objetivo como comerciante (ou como investidor) é manter suas perdas em 1R ou menos. Warren Buffet, conhecido por muitos como o investidor mais bem sucedido do mundo, diz que a regra número um de investir é não perder dinheiro. Mas isso não é um conselho particularmente útil para aqueles que estão tentando criar uma estrutura de risco significativa para suas negociações. Afinal, mesmo o Warren Buffet experimenta perdas. Uma versão muito melhor de sua regra seria, quotkeep suas perdas para 1R ou menos. Quando você tem uma série de lucros e perdas expressadas como rácios risco-recompensa, o que você realmente tem é o que Van chama de uma distribuição múltipla R. Conseqüentemente, qualquer sistema comercial pode ser caracterizado como uma distribuição múltipla de R. Na verdade, a sua opinião revela que pensar em sistema de negociação como distribuições múltiplas de R realmente ajuda você a entender seu sistema e aprender o que você pode esperar deles no futuro. Então, o que tudo isso tem a ver com a expectativa Simples: a média (o valor médio de um conjunto de números) de uma distribuição múltipla de sistemas R é igual à expectativa do sistema. A expectativa dá-lhe o valor R médio que você pode esperar de um sistema em vários negócios. Dito de outra forma, a expectativa diz o quanto você pode esperar fazer na média, por dólar arriscado, em uma série de negócios. Quanto o coração de todas as negociações é o mais simples de todos os conceitos, é que os resultados da linha de fundo devem mostrar uma expectativa matemática positiva para que o método de negociação seja rentável. MdashChuck Branscomb Então, quando você tem uma distribuição de negócios para analisar, você pode olhar No lucro ou perda gerado por cada comércio em termos de R (quanto foi lucro e perda com base em seu risco inicial) e determinar se o sistema é um sistema lucrativo. Letrsquos olha para um exemplo: Este ldquosystemrdquo tem uma expectativa de 2R, o que significa que, a longo prazo, você pode desconfiar de que ele faça duas vezes o que você arrisca, com base nos dados disponíveis. Por favor, note que você só pode ter uma boa idéia de sua expectativa do sistema quando você tem um mínimo de trinta trades para analisar. A fim de obter uma imagem clara da expectativa do sistema, você deve realmente ter entre 100 e 200. Então, no mundo real de investir ou negociar, a expectativa informa o lucro ou a perda líquida que você pode esperar em um grande número de pessoas solteiras - trocas individuais. Se a quantia total de dinheiro perdida for maior do que a quantidade total de dinheiro obtida, você é um perdedor líquido e tem uma expectativa negativa. Se o montante total de dinheiro obtido for superior ao total de dinheiro perdido, você é um vencedor líquido e tem uma expectativa positiva. Por exemplo, você poderia ter 99 negócios perdidos, cada um custando-lhe um dólar, por uma perda total de 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de 500, você teria uma recompensa líquida de 401 (500 menos 99), apesar da Fato de que apenas um de seus negócios foi um vencedor e 99 de seus negócios foram perdedores. Wersquoll termina nossa definição de expectativa aqui porque é um assunto que pode se tornar muito mais complexo. Van Tharp escreveu extensivamente sobre este tema e é um dos conceitos fundamentais que ele ensina. À medida que você se familiarizar cada vez mais com os R-Multiples, o dimensionamento da posição eo desenvolvimento do sistema, a expectativa será muito mais fácil de entender. Para dominar com segurança a arte de negociar ou investir, é melhor aprender e entender todo esse material. Pode parecer complexo às vezes, mas nós o encorajamos a perseverar. Quando você realmente o compreende e trabalha para dominá-lo, você irá catapultar suas chances de sucesso real nos mercados. O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico: Introdução ao curso de E-learning da posição Sizingtrade Como você decide o quanto você deve arriscar em seu próximo comércio. Risco muito e você poderia explodir sua conta. Risco muito pouco e uma grande vitória wonrsquot até paga pelo seu jantar. Dr. Tharprsquos Introdução ao Curso de Estratégias de Posicionamento Sizingtrade inclui atividades de aprendizagem audiovisual e interativa que explicam esse assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. Você aprenderá o básico das estratégias de dimensionamento da posição e a diferença dramática que podem fazer nos seus resultados. Como o curso é uma introdução às estratégias de dimensionamento de posição, ele cobre material básico e oferece um ótimo começo para o processo de compreensão e utilização dos conceitos e inclui material sobre a compreensão da expectativa, incluindo exemplos. O livro The Definite Guide to Positing Sizing abrange um material muito extenso e se dedica à profundidade técnica em muitas áreas. Como o próprio nome indica, é realmente bastante definitivo. No entanto, algumas pessoas acham que as estratégias de dimensionamento de posição são um tema complicado e têm dificuldade em entender e aplicar as idéias do livro, então desenvolvemos esse curso eletrônico para dois grupos principais de pessoas: aprendentes auditivos que aprendem de forma mais eficaz a partir de uma instrução Formato cheio de recursos interativos e aqueles que realmente estão interessados ​​nos aspectos técnicos mais profundos das estratégias de dimensionamento de posição, mas percebem que uma introdução ao tópico ainda ajudaria suas negociações. Este curso é perfeito para profissionais ocupados que precisam de uma maneira prática de entender o risco e como manter as perdas ao mínimo. Vemos um curso de estudo natural começando com o curso eletrônico e depois avançando para o Guia Definitivo. Você também aprenderá muito sobre colocar o dimensionamento quando você jogar o jogo de simulação de negociação de tamanho positivo. Os três primeiros níveis são gratuitos. O que é Expectancy Juntou-se a fevereiro de 2006 Status: Membro 313 Posts Quando os comerciantes falam sobre a expectativa positiva de uma estratégia ou sistema, o que significa que eu tenho assistido enquanto várias pessoas em um fórum discutem, discutem e Emprestam suas idéias sobre técnicas de entrada. Eles ficam loucos por qual deve ser a entrada correta e por que um padrão de gráfico é melhor que o outro. Uma pessoa já disse que eles compraram grandes quantidades de software para ajudá-los a entrar no mercado. Agora, não me interpretem mal, sempre uso técnicas para me colocar no mercado, mas entendo que esse é o fator menos importante que pesa sobre o sucesso geral de um investidor. Eu uso análises técnicas todos os dias e estudo padrões que me permitem entrar com o ponto de compra ideal (o que eu acredito ser a entrada ideal), mas eu sei que os estoques de ações atuais fortes me dão uma chance tão boa de ganhar dinheiro quanto Estoques que saem de um copo com padrão de alça. Eu sou um que ganha a vida comprando ações fazendo novos máximos, então eu posso basicamente provar que a estratégia de entrada aleatória funciona enquanto existam estratégias de gerenciamento e saída de dinheiro fortes. Ao revisar meus negócios pessoais e a cobertura de dezenas de ações no índice MSW nos últimos dois anos, posso dizer-lhe que o meu sistema com a maior expectativa é a compra de ações fundamentalmente sólidas que estão fazendo novos aumentos no volume acima da média. Onde eu acho essas ações fundamentalmente sólidas, eu uso vários crivos computadorizados que filtram ações com ganhos crescentes, altas classificações de EPS e aumento de classificações de força relativa. Uma vez que eu encontre esses estoques, eu os estreito usando meus próprios olhos, realizando análises técnicas. O processo é simples, pois basicamente busco ações que façam novas conquistas com números fundamentais e fortes. O processo é quase aleatório. Para dizer-lhe a verdade, eu provavelmente poderia reduzir meus candidatos de compra por semana para uma lista de 20 e jogar dardos em dez ações para comprar na semana seguinte e ainda ter um ano rentável porque eu uso o dimensionamento de posição e regras de venda rigorosas. Pense que eu sou louco: pense novamente enquanto explico o que é a expectativa. Eu respondi no fórum dizendo: entrar no momento certo é importante e pode diminuir seu risco e aumentar sua expectativa geral, mas o gerenciamento de dinheiro e as saídas são muito mais importantes do que a entrada. Estudos foram feitos entre sistemas de entrada aleatória e sistemas específicos que usam entradas baseadas em padrões de gráficos com resultados surpreendentes. O sistema de entrada aleatória geralmente supera o sistema de entrada estruturado quando usa gerenciamento de dinheiro (técnicas de dimensionamento de posições) e uma estratégia de saída forte (assumindo que o sistema estruturado não emprega ferramentas de gerenciamento de dinheiro). Eu amo CANSLIM e ONeil, mas a entrada não é o aspecto mais importante em que você deve se concentrar, é gerenciamento de dinheiro e saídas. A maioria das pessoas não quer ouvir isso e é por isso que muitos sistemas baseados na entrada vendem tão bem ao longo dos anos. Quantos desses sistemas realmente fazem o dinheiro dos seus usuários, o CANSLIM usa uma regra de parada de venda 7-10, mas ignora o dimensionamento da posição e nunca explica as probabilidades do sistema quando implementado de determinadas formas. Como eu disse, ganhei dinheiro usando um sistema baseado no CANSLIM (um sistema de entrada), mas está fortemente equilibrado com técnicas fortes de gerenciamento de dinheiro e uma forte estratégia de saída. Então, o que é expectativa A expectativa diz o que você pode esperar (ganhar ou perder) por cada dólar arriscado. Os cassinos ganham dinheiro porque a expectativa de cada um de seus jogos é a seu favor. Jogue o tempo suficiente e espera-se que você perca e espera-se que ganhem porque as chances estão a seu favor. A maioria dos jogos em um cassino são concluídos em um curto período de tempo para que eles possam aumentar suas chances de ganhar. O mesmo vale para investir. Se a sua expectativa for positiva, você pode ganhar mais dinheiro com vários negócios em períodos mais curtos. Se você me contou isso há dez anos, eu discordaria fortemente com base apenas nas crenças. Agora com experiência, continuo a seguir o caminho para uma negociação mais freqüente e um sistema estruturado que é executado como um negócio. Agora eu tenho enormes quantidades de dados com base em negociações reais que realizei ao longo dos últimos anos. A expectativa é a sua porcentagem de lucro por vitória multiplicada pela sua taxa de vitoria menos sua porcentagem de perda por perda, multiplicada pela sua taxa de perda. Vou usar exemplos de Trader Mikes: Trading 101: Expectancy (tradermike. net) e Van Tharps Book: troque o caminho para a liberdade financeira: Expectativa (Probabilidade de ganhar a média da vitória) - (Perda média de probabilidade de perda) Expectativa (PWAW) menos (PLAL) PW é a probabilidade de ganhar e PL é a probabilidade de perder. AW é o ganho médio (ganha) e AL é a perda média Então, vamos fazer um exemplo (assumir 12.500 por posição, uma carteira de 100.000 usando 1 risco de equivalência patrimonial): Se meus negócios são bem sucedidos 40 do tempo e eu percebi um lucro médio de 20 mas perdi uma média de 5, minha expectativa é de 625 por comércio. (0,4 3,125) - (0,6 625) 625 Eu perco 60 do tempo ainda, eu mostro um lucro de 625 por comércio. Se eu tiver um sistema que produza 65 negócios por ano, eu percebi um ganho anual de 40.625 (cenário hipotético). Um ganho de 40 nos 100.000 originais (menos todas as comissões, taxas, impostos e composição). Trader Mike (tradermike. net) oferece um exemplo voltado para um comerciante de dias: como um exemplo, digamos que um comerciante possui um sistema que produz negócios vencedores 30 do tempo. Que os comerciantes ganhavam as redes comerciais 10, enquanto a perda de negociações perdia 3. Então, se ele negociasse 10.000 posições, sua expectativa seria: (0,3 mil) - (0,7 300) 90 Então, embora esse sistema produza perda de trades 70 do tempo, a expectativa é Ainda positivo e, portanto, o comerciante pode ganhar dinheiro ao longo do tempo. Você também pode ver como você poderia ter um sistema que produz negociações vencedoras na maioria das vezes, mas teria uma expectativa negativa se a perda média fosse maior que a média de ganhos: (0,6 400) - (0,4 650) -20 com 100,000 que Você poderia completar 250 vezes por ano, do que 500.000 que estava amarrado em um comércio por 12 meses. Como exemplo, dizemos que temos um comércio e esse comércio produziu um retorno de 50. Você acabou de ter um ótimo ano - um lucro de 250.000. Por outro lado, digamos que você tinha 100 mil para compras de estoque, e sua expectativa foi de apenas 1,2 por troca, mas você transferiu suas ações 250 vezes no mesmo ano. Esse método acaba gerando 300 mil para o ano, e isso assume que você nunca aumenta o tamanho da posição à medida que a equidade cresce. Você acabou de ter um ano melhor. E é mais fácil obter 1,2 por comércio do que 50.quot - ARB Trading Na verdade, você poderia criar qualquer número de cenários que lhe dariam uma expectativa positiva ou negativa. O interessante é que a maioria de nós se sentiria melhor com um sistema que produzia mais negócios vencedores do que perdedores. A grande maioria das pessoas teria muitos problemas com o primeiro sistema acima, devido à nossa tendência natural de querer estar certo o tempo todo. No entanto, podemos ver apenas esses dois exemplos que a porcentagem de negociações vencedoras não é o fator mais importante na construção de um sistema. O comerciante Mike A maioria dos comerciantes procura três fatores principais ao desenvolver um sistema: a probabilidade correta ou a expectativa positiva Múltiplos negócios (oportunidade) Prazos de retenção mais curtos para agravar os lucros Vamos ver o cálculo mais uma vez usando apenas porcentagens: (48 10) - (52 4) 2.72 Usando um tamanho comercial de 12.500, cada troca retornaria 340 ou 2.72 (lucro). Digamos que este sistema lhe oferece 200 negócios por ano, seu resultado seria um lucro de 68.000 com apenas 1 de capital de risco arriscado ou 12.500 em 100.000. Isso não inclui a combinação de lucros com cada comércio bem sucedido. Uma expectativa positiva pode vir de uma quantidade ilimitada de números ou cenários. Você poderia ter um sistema que produza os vencedores 30, 50 ou 80 do tempo e cada sistema poderia ser positivo ou negativo com base em PW, AW, PL amp AL. Um número infinito de sistemas de negociação e combinações de números pode ser usado para encontrar um sistema de expectativa positiva. A única coisa que percebi ao longo dos últimos anos à medida que minha conta cresce é o fato de que a oportunidade deve existir para ganhar dinheiro com um sistema de expectativa positiva. Pense no cassino quanto mais você joga, mais eles ganham. O mesmo é verdadeiro para negociar quanto mais você joga com um sistema de expectativa positiva, quanto mais suas chances são para esse sistema retornar o número esperado. Estive adaptando meu sistema para produzir mais trades e oportunidades para que eu possa aproveitar ao máximo as probabilidades matemáticas. Como muitos de vocês sabem, eu me formei como engenheiro de arquitetura e números de amor desde que meus cursos eram baseados em matemática e física avançada. Os números não mentem Eu adoro jogar poker porque eu entendo as chances, então eu costumo ser bem sucedido por longos períodos de tempo na mesa, porque eu tenho a estabilidade emocional para apenas engasgar o pote quando as chances estão a meu favor. Como ações, faço o meu melhor para deixar de perder mãos e perder posições (às vezes eu sigo uma mão comprometida no poker ou uma posição comprometida com ações, mas as chances não são mais a meu favor e mais vezes do que não, eu perco a mão Ou se ajuste à minha parada máxima). Estou atraído por jogos com números e probabilidades e o mercado de ações é o melhor jogo do mundo (na minha opinião). O poker é um segundo próximo. Eu quero que você pense em mais um exemplo (fornecido pela ARB Trading - arbtrading) quot Você será mais lucrativo. Chris é o fundador e presidente da MarketStockWatch, uma comunidade de internet que ensina aos comerciantes a investir dinheiro com regras sólidas. Reconheci há algum tempo a idéia de ser o cassino e fazê-lo para que você matematicamente NÃO PODE perder, coloque as chances em seu favor e depois continue fazendo o que está fazendo. Estive pensando em probabilidades por um tempo, mas algo que eu pareço achar que dificulta o comércio mais é impulsos emocionais para fechar meus negócios. Como sempre vê-los mover-se onde originalmente esperava. Então, após essas realizações, decidi trabalhar em uma estratégia simples de scalping de 1010 tpsl, na ECN negociando o EJ, Usando a tendência e o suporte para fazer meu cassino. Um tipo de coincidência realmente, eu estava apenas lendo suas postagens no fórum usando a função de pesquisa e encontrou sua resposta (acima) para uma publicação que fiz há 14 meses atrás, lol. Eu não tenho certeza exatamente o que eu estava pensando quando eu fiz essa postagem, mas adivinhei: Múltiplos negócios por dia (com um método de expectativa possivel) para uma curva de patrimônio mais suave. Quanto ao resto, eu realmente não consigo lembrar o que meu plano era então de como eu estava negociando. Tudo o que sei é que não funcionou. Recentemente eu deixei toda a idéia de discrição (por isso, por que eu estava perseguindo suas postagens anteriores, eu li uma postagem na qual você falou sobre mecânica vs discrição). Descobri que os meus negócios eram apenas muito erráticos, e nunca mais julgaria se a minha forma de negociação fosse realmente rentável, ou eu estava fazendo algo diferente, ou o mercado era um pouco estranho. Ele simplesmente não fez nenhum sentido. O ciclo pode continuar por um tempo, porque uma vez que o dia acabou e você olha para trás na tabela de dias parece tão óbvio o que deve ser feito. Eu tenho que admitir, ainda estou muito mais atraído por scalping do que outros métodos, mas estou olhando para outras coisas agora. Spread é um grande obstáculo para superar ao apontar para pequenas quantidades de pips, mas eu tenho certeza de que é possível para alguém que sabe o que eles estão fazendo. Algo que me incomoda em tentar fazer ajustes mecânicos é o quão difícil é criar regras rígidas para o SampR. É realmente estranho ler esse post. Eu me pergunto o que eu teria pensado Se eu soubesse que eu estaria na mesma posição agora. Para não dizer, não aprendi nada, eu aprendi muito, eu só preciso encontrar uma cola para juntar tudo. Viver a aventura na minha cabeça. A expectativa é a sua porcentagem de lucro por vitória multiplicada pela sua taxa de vitoria menos sua porcentagem de perda por perda, multiplicada pela sua taxa de perda. Vou usar exemplos de Trader Mikes: Trading 101: Expectancy (tradermike. net) e Van Tharps Book: troque o caminho para a liberdade financeira: Expectativa (Probabilidade de ganhar a média da vitória) - (Perda média de probabilidade de perda) Expectativa (PWAW) menos (PLAL) PW é a probabilidade de ganhar e PL é a probabilidade de perder. AW é o ganho médio (win) e AL é a perda média Então, vamos fazer um exemplo (suponha. No exemplo acima: 1. O que quot12,500 por posicionquot significa 2. Como foi calculado 3,125